* Память -
www.memtest.org, лучше пока человеческим разумом не придумано.
* Связка "проц-чипсет-память" - SiSoft Sandra или EVEREST в режиме стресс-тестирования, как уже сказали выше
* Видео - по опыту надежнее FurMark с пост-обработкой для максимальной нагрузки (или extreme-нагрузкой - картинка обновляться не будет, но расчеты сцены будут вестись на полную катушку). Можно 3DMark06 или Vantage (все на макс., макс АА+АФ), но он не всегда дает артефакты при проблеме с видео.
* Винт - программ море, трудно сказать какую предпочтительнее